Les données montrent que BitMart publie des carnets de commandes perpétuels Bitcoin et Ethereum systématiquement plus profonds que ses pairs au cours de la période observée, soutenant des spreads plus serrés et un glissement plus faible.
Résumé
- Les données ont comparé les sept premiers niveaux du carnet de commandes en dollars sur les principales bourses, la profondeur perpétuelle BTC de BitMart restant supérieure à ses pairs tout au long de la fenêtre d’échantillonnage.
- Sur les marchés perpétuels de l’ETH, BitMart a de nouveau dominé en termes de profondeur du carnet de commandes, avec une liquidité s’accumulant dans les étapes ultérieures tandis que les sites concurrents affichaient des profils plus plats ou plus inégaux.
- Une liquidité plus importante en haut de la comptabilité permet des spreads plus serrés et une réduction du slippage, améliorant ainsi l’exécution des ordres BTC et ETH plus importants dans des conditions de négociation volatiles.
BitMart a démontré une liquidité de carnet de commandes plus importante que les bourses de crypto-monnaie concurrentes sur les marchés perpétuels Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) au cours d’une période observée récente, selon des données de marché comparatives.
Bitmart publie BTC et ETH
Les données ont suivi la profondeur des sept principaux niveaux du carnet de commandes mesurés en dollars américains sur plusieurs plates-formes de négociation mondiales. Les mesures de liquidité de BitMart sont restées supérieures aux bourses concurrentes tout au long de la période analysée, selon les données.
Sur les marchés perpétuels du Bitcoin, BitMart a maintenu une profondeur de carnet de commandes plus élevée que celle des bourses homologues, même si les conditions plus larges du marché fluctuaient, selon les graphiques. Les données indiquent que la liquidité Bitcoin de BitMart est restée relativement stable, tandis que les bourses concurrentes ont montré des fluctuations plus importantes et des modèles de récupération plus lents.
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Des résultats similaires sont apparus sur les marchés perpétuels d’Ethereum, où BitMart était en tête en termes de profondeur du carnet de commandes avec une augmentation de la liquidité vers la dernière partie de la période d’observation, selon les données. D’autres échanges ont affiché des tendances plus plates ou plus inégales au cours de la même période.
La profondeur du carnet d’ordres aux niveaux les plus élevés affecte la qualité d’exécution des ordres importants, car une liquidité plus importante permet d’absorber les transactions plus près des prix actuels du marché. Une plus grande profondeur peut réduire le dérapage et fournir une exécution plus stable pendant les périodes de volatilité du marché, selon l’analyse de la structure du marché.
La cohérence entre les marchés Bitcoin et Ethereum suggère un modèle de liquidité soutenu plutôt que des conditions de marché isolées, indiquent les données. Une liquidité plus importante du carnet d’ordres entraîne généralement un resserrement des spreads et une réduction des écarts de prix lors de l’exécution des transactions.
Les marchés perpétuels de BitMart ont montré une liquidité plus profonde et plus stable par rapport aux bourses homologues au cours de la période mesurée, selon les données comparatives. La profondeur du carnet de commandes de la bourse est restée élevée dans les deux principales paires de cryptomonnaies analysées dans l’étude.
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